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코스피, 선물약세 PR매도 증가

전병윤 기자

코스피200지수 선물이 전일보다 4% 가까이 급락하며 약세를 보이자 프로그램의 매도차익거래가 늘어 지수 하락을 압박하고 있습니다.

주식선물과 현물의 가격차이인 베이시는 현재 0.5~0.8 사이에서 움직이며 이론 베이시스보다 마이너스 괴리율을 보이고 있습니다.

주식선물의 가격이 싸졌기 때문에 저평가된 선물을 매수하고 고평가된 현물을 매도하는 매도차익거래가 나오고 있습니다. 차익거래는 512억원 순매도를 기록하고 있습니다.

펀드의 수급과 연결되는 비차익거래도 147억원 순매도로 보여 환매에 대응하는 모습이 관찰됩니다.

또한 코스피200지수를 기초자산으로 한 주가연계증권인 ELS의 선물매도가 증가하면서 선물시장의 약세에 한몫하고 있는 것으로 분석됩니다.

ELS 운용사인 증권사는 기관투자자 가운데 유일하게 선물을 700계약 순매도 하고 있습니다.

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