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막바지 접어든 로보어드바이저 테스트...수익률 승자는?

이충우 기자


<출처 : 코스콤 로보어드바이저 테스트베드 홈페이지>
[머니투데이방송 MTN 이충우 기자] 증권사와 운용사, 로보어드바이저(RA) 전문업체의 RA 알고리즘을 자산관리 서비스에 안정적으로 적용할 수 있는지 여부를 입증하기 위한 금융당국 테스트가 막바지에 접어들었다. 현재까지 테스트 진행과정서 수익률 선두는 RA전문업체가 차지한 가운데 11월말 나올 테스트 결과에 반전이 있을지 관심이 쏠린다.

9일 코스콤 로보어드바이저 테스트 베드에 따르면, 테스트가 시작된 3월27일부터 9월 29일까지 RA 전문업체인 데이터애널리틱스가 각 국내 포트폴리오 유형에서 수익률 선두를 달리고 있다.


이 회사의 로보어드바이저 알고리즘인 데이터앤애널리틱스 'FASST KOREA'의 수익률은 안정추구형에서 3.75%, 위험중립형에선 4.97%, 적극투자형에선 6.96%를 기록하고 있다.


로보어드바이저는 사람의 개입없이 투자포트폴리오를 구성해 운용하는 자산관리 서비스를 말한다. 포트폴리오에는 상장지수펀드(ETF)를 비롯한 펀드와 파생결합 증권, 주식 등이 담긴다.


코스콤은 사람이 개입하지 않고 전산시스템만으로 투자자 성향을 분석해 자산을 배분하고, 이 포트폴리오대로 운용되는지 여부를 검증한다.


코스콤은 지난해 9월부터 4월까지 첫 테스트를 마쳤고, 이번엔 추가 지원자를 대상으로한 두번째 테스트를 진행 중이다. 코스콤 결과를 토대로 금융위원회가 최종심사를 진행한다.


이번 테스트에서 RA 전문업체들의 성과가 돋보이는 가운데 금융투자업계 중에선 KB자산운용과 NH투자증권의 로보어드바이저 알고르즘이 상대적으로 선전하고 있다.


3월 27일부터 9월 29일까지 국내 적극투자형에서 KB자산운용의 로보라이더가 3.61%, NH투자증권의 QV연금포트폴리오는 3.44% 수익률을 기록 중이다.


같은 기간 이 유형에서 삼성증권의 POP ROBO 주식형은 -0.04%, 블루바이저의 하이버프는 -1.48%, 예스스탁의 웰스멘토_WR은 -2.90%, 다음소프트의 에버레스트 알그리즘은 -9.23%의 수익률로 마이너스 성적표를 꺼내들었다.


해외 투자형에선 3개 업체만 참가한 가운데 국내외 모든 유형을 통틀어 디셈버앤컴퍼니의 수익률이 가장 우수하다. 해외 적극 투자형에서 디셈버 미국 주식 솔류션이 7.57%의 수익률을 기록 중이고, 한국투자신탁운용의 Kim Robo Global이 6.78%로 뒤를 잇고 있다.


다만, 지난 27일까지 최근 6개월간 국내 주식형 펀드의 수익률이 10.01%, 해외 주식형 펀드가 13.01% 수익률을 기록했다는 점을 고려하면 로보어드바이저의 성과는 조금 뒤쳐진다.


이에 대해 업계에서는 자산관리 서비스가 목적인만큼 중장기적으로 안정적인 수익률을 낼 수 있도록 위험성 관리 지표 등도 함께 살펴볼 필요가 있다고 설명하고 있다.

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