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[펀드라이브] 박천웅 이스트스프링운용 대표 "딥러닝 기술 접목한 AI 헤지펀드 준비"

AI헤지펀드, 5개의 엔진 연동해 절대수익 추구
스스로 발전하고 학습하는 딥러닝을 투자에 연동

머니투데이방송 박소영 기자2019/04/12 16:49

[펀드라이브]1인 1펀드 시대. 저금리·저성장 경제 구조에선 펀드 투자가 재테크의 기본이다. 전문가를 만나 '펀드'의 투자 철학, 운용 방식을 '라이브'처럼 생생하게 전달한다. 연재를 통해 투자자가 인생을 '펀 드라이브' 할 수 있도록 길잡이 한다.

"알파고의 딥러닝 기술과 같은 AI(인공지능)를 자산운용에 접목한 절대수익형 헤지펀드를 준비하고 있습니다."



12일 박천웅 이스트스프링자산운용 대표<사진>는 머니투데이방송(MTN)과의 인터뷰에서 자산운용에 신기술을 접목하고 있다며 이같이 설명했다.

박 대표는 2016년 구글의 딥마인드가 개발한 AI 바둑프로그램인 알파고가 프로기사 이세돌과 대국에서 이긴 것을 보고 큰 충격을 받았다고 한다.

그는 "스스로 학습하고 발전하는 '딥러닝'을 어떻게 활용해야할 지 고민하는 계기가 됐다"며 "투자와 바둑이 모두 인간의 직관이 작용하는 분야인 만큼 AI를 통한 보완이 가능하다"고 판단했다.

박 대표는 "강화학습이라고 하는 비교적 쉬운 부분은 일찌감치 펀드에 반영을 했다"며 "알파고가 구사하는 딥러닝 같은 경우는 새로운 영역이기 때문에 자체적으로 하기 어렵다고 판단해 김대식 카이스트 교수팀과 협업해서 작업하고 있다"고 설명했다.

지난해 말 출시한 '글로벌 AI 토탈리턴 펀드', 올해 초 선보인 '글로벌 스마트 베타 재간접 펀드' 등이 이렇게 해서 나왔다.

인간이 데이터를 주며 학습시키는 것이 강화학습이라면 딥러닝은 거기에 '사고력'을 더하는 발전된 개념이다. 알파고가 수천만가지의 기보(대국 수순 기록) 중에서 가장 좋은 수를 선택하는 것은 딥러닝에 기초한 두뇌가 있었기에 가능했다는 얘기다.

이런 판단에 따라 AI를 접목한 절대수익형 헤지펀드를 준비하고 있다. 현재 딥러닝을 활용한 모델로 포워드 테스트를 진행하고 있다. AI 외에도 4개의 엔진을 추가로 탑재하는 멀티 전략을 사용할 것이라는 설명이다.

그는 "인공지능 전략이 작동하지 않는 시점이 있을텐데 그 구간을 보완하기 위해서 롱숏(매수와 매도), IPO(기업공개), 채권 등을 활용한 엔진을 함께 쓸 계획"이라며 "펀드매니저가 엔진에 전적으로 의존할 수도 있고 결과를 보고 본인이 판단할 수도 있다"고 말했다.


올해 인공지능 외에도 노후자본을 형성하기 위한 상품에 꾸준히 관심을 기울일 예정이다. 그는 "한국 사회의 성장률과 이자율이 떨어지고 베이비부머(1955년부터 1963년에 태어난 세대)들은 은퇴나이로 들어가는 중"이라며 "노후의 삶을 안정되게 가져갈 수 있도록 운용사가 제역할을 해야한다"고 강조했다.

이에 수익성을 추구하면서 보호장치를 갖춘 상품을 추천한다. 2006년 출시한 글로벌리더스 펀드를 예로 든다. 이 펀드는 AIA, 네슬레 등 해외 기업에 투자하는 상품으로 3년 수익률이 44%, 5년 수익률 38%에 달한다.

박 대표는 "장래성이 유명한 종목을 찾고, 프랜차이즈 밸류가 강력한 소비재 회사 중심의 포트폴리오를 갖추고 있다"며 "고령화 추세를 감안해 안정성이 있는 펀드를 해외에서 들여와 새로 손봐 소개하는 작업도 중요하다"고 말했다.



[머니투데이방송 MTN = 박소영 기자 (cat@mtn.co.kr)]

박소영기자

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