"리스크 쏠림 주의" 부동산PF 대출 취약 금융사 점검 착수

<손병두 금융위 사무처장이 17일 정부서울청사에서 열린 '제2차 거시건전성 분석협의회'에서 모두말씀을 하고 있다. 사진=금융위원회>

잠재적 위험요인인 부동산PF 대출 관리가 취약한 금융회사는 금융감독원의 실태 점검을 받게 된다. 부동산PF 익스포져를 크게 늘린 보험업과 여전업 등 2금융권에도 리스크관리 모범규준을 도입하는 방안이 추진된다.

17일 금융위원회는 손병두 사무처장을 주재로 관계기관 합동 '제2차 거시건전성 분석협의회'를 개최해 부동산 PF 익스포져 건전성 관리 방안과 채권대차시장 리스크 관리방안을 논의했다.

손 처장은 "시장 참가자의 낙관적 편항 속에 위험을 과소평가하거나 규제 차익 등으로 리스크가 언제든 증폭, 현실화될 수 있음을 유의해야 한다"며 "리스크 배분에 왜곡이나 쏠림이 있다면 제도 개선을 통해 시정해 나가야 한다"고 강조했다.

업권별로 보면 은행권은 부동산 PF 익스포져를 줄여온 반면, 비은행권은 적극적으로 규모를 늘려왔다.

전 금융권의 부동산 PF 대출 규모는 2013년말 39조3000억원에서 지난해말 64조원으로 늘었다. 같은 기간 은행은 21조5000억원에서 17조1000억원으로 줄었지만, 비은행은 17조8000억원에서 46조9000억원으로 대폭 증가하면서 연평균 10%씩 늘고 있다.

당국은 PF 대출 관련 지금 당장 건전성 지표는 양호하지만 변동성에 따른 대출 건전성 관리에 힘써야 한다고 지적했다. 전 금융권의 부동산 PF 대출 연체율은 2014년말 9.4%, 2016년말 4.1%, 2018년말 2.3%로 지속 하락하고 있다.

금융위는 잠재리스크 관리 차원에서 부동산 PF 건전성 규제 정비, 리스크 실태점검, 종합관리시스템 구축 등을 추진하기로 했다.

PF 익스포져에 대한 위험가중치와 대손충당금 적립률 등이 적정 수준인지 검토하고 업권간 규제공백이나 규제차익으로 인한 위험전이를 파악할 예정이다.

리스크 실태점검을 위해서는 부동산 PF 익스포져에 대한 스트레스테스트를 실시하고 요주의 금융사를 선별해 금감원이 점검에 들어간다. 보험과 여전업 등에도 부동산PF 리스크 관리 모범규준을 도입하는 방안도 검토 대상이다.

규모가 커지고 있는 채권대차시장 리스크 관리도 강화한다.

채권대차시장의 올 1분기 규모는 59조8000억원으로 2009년말(8.3조) 대비 약 7배 증가했다.

채권대차는 담보만 제공하면 차입자 신용도와 관계없이 제한없는 차입이 가능해 차입자가 파산하면 중개기간의 대이행 책임이 증가하게 된다. 또 차입규모와 동일 수준의 담보만 요구하고 있어 담보가치가 하락하면 중개기관의 위험이 확대된다.

금융위는 기관별 차입한도를 설정해 대차중개기관의 거래 상대방 리스크를 경감할 방침이다.

유동성이 낮거나 가치평가가 어려운 취급제한담보 범위를 확대하고 담보별 가치하락 위험을 감안해 적격담보 평가비율을 하향할 예정이다.

또 최저담보비율을 상향해 차입규모 이상의 담보를 확보하고 담보별 비중을 제한해 중개기관의 특정담보 쏠림을 방지하기로 했다.

금융위 관계자는 "담보적정성 등을 포함한 스트레스테스트를 실시해 대차관련위험 정교화를 추진하겠다"고 말했다.

김이슬 머니투데이방송 MTN 기자