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6개월전 뉴욕 상장했던 토종 AI ETF, 연수익률이 무려 23%

크래프트테크놀로지스의 QRFT, 6개월간 10.9% 상승
경쟁사인 블랙록, 포스트트러스트의 AI ETF 수익률 크게 웃돌아
벤치마크인 S&P500보다 4%포인트 '아웃퍼폼'

머니투데이방송 유일한 기자 입력 2019-11-22 10:51:01
인공지능 스타트업인 크래프트테크놀로지스가 개발한 두 개의 AI ETF가 뉴욕증권거래소(NYSE)에 5월21일(현지시간) 상장돼 운용을 시작한지 어느덧 6개월.

사람이 개입하지 않고 100% AI에 기반해 운용되는 ETF의 상장은 200년 역사를 자랑하는 미국시장에서도 흔하지 않은 일. 가뜩이나 '딥러닝'에 기반한 AI ETF의 상장은 전세계 최초라는 수식어까지 달았다.

상장을 지켜본 국내 ETF 투자자들은 AI ETF의 운용 성과에 신경을 곤두세우고 있다. 전세계 자본시장의 자금이 패시브로 이동하는 상황에서 AI가 포트폴리오 비중을 조절해가며 사람이 관리하는 ETF나 기초자산(벤치마크)보다 나은 수익을 내는 게 입증될 경우 그 파장이 만만치 않을 게 분명하기 때문이다.

크래프트테크놀로지스의 ETF, ‘QRFT’와 ‘AMOM’은 어떤 상황일까.

글로벌 ETF업계와 크래프트테크놀로지스에 따르면 S&P500지수를 추종하는 'QRFT'는 연 0.75%의 운용보수 및 기타 비용을 모두 제외하고 지난 5월 상장후 6개월간 10.90%(연율 23%) 상승했다.

같은 기간 벤치마크인 S&P500지수가 8.9% 상승한 것을 감안할 때 여러 운용 비용을 빼고서도 연간수익률 기준 4%포인트 이상 앞섰다.

일본과 독일의 국채수익률이 마이너스(-)인 상황에서 연 23%라는 수익률도 놀랍지만 기초자산을 4%포인트나 아웃퍼폼하는 성과 역시 매우 고무적이라는 평가다.

AI ETF는 스스로 매달 포트폴리오를 리밸런싱(조절)하는데 이에따르는 비용이 만만치 않다. 반면, 비교대상인 S&P500지수 상승률은 보수가 전혀 부과되지 않고 거래비용이 전혀 없이 계산된다.

이렇게 '불공정한 게임'에서 6개월이라는 상당기간 ETF가 지수를 압도하는 건 쉬운 일이 아니다. 가뜩이나 S&P500지수는 전세계에서 가장 강하게 상승했던 미국 증시를 대표하기에 더욱 어렵다.

크래프트테크놀로지스의 김형식 대표는 “상장후 6개월 성과를 학수고대했는데 만족할 만한 수익률이 나와서 다행”이라고 말했다.

글로벌 ETF와 비교한 결과는 더 인상적이다.

크래프트의 QRFT와 유사하게 팩터로테이션(각 팩터에 대한 투자비율을 AI가 스스로 결정하여 투자하는 방식) 콘셉트로 운용되는 세계 최대 운용사 블랙록의 ‘DYNF’는 같은 기간 8.62%의 수익률을 기록, S&P500 지수에 살짝 못미쳤다.

증시 호황의 덕을 톡톡히 입었지만 자체적인 경쟁력을 선보이지 못했다는 점에서 '절반의 승리'라는 점수 밖에 줄 수 없는 수익률이다.

또다른 글로벌 ETF 운용사인 퍼스트트러스트의 팩터로테이션 ETF인 ‘FCTR’은 같은 기간 5.05%의 수익률을 기록, 블랙락에도 한참 미치지 못했다.

김 대표는 “국내 인공지능 기술로 만들어진 AI ETF가 글로벌 운용사가 개발한 ETF 및 벤치마크 지수를 모두 능가한 것”이라며 “가뜩이나 경쟁사 ETF의 운용보수가 자사의 AI ETF보다 훨씬 낮은 것을 감안하면 더욱 놀라운 결과”라고 설명했다.

한편 QRFT와 같은 날 상장한 크래프트의 AI ETF인 AMOM 역시, 벤치마크인 S&P500 모멘텀 지수를 추종하는 다른 ETF들을 앞서는 성과를 보여주고 있다.



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