뉴욕 상장된 국산 AI ETF 수익률 고공행진..벤치마크 30%p나 압도

크래프트 AI ETF와 벤치마크지수 비교

국내 인공지능(AI) 스타트업 크래프트테크놀로지스가 지난해 미국 뉴욕 증시에 상장한 AI ETF의 선전이 이어지고 있다.

14일 자산운용업계에 따르면 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 크래프트의 AI ETF인 'QRFT'(Qraft AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF)가 2019년5월 설정된 이후 현재까지 44.79%의 수익률을 기록했다. 이는 같은 기간 S&P500지수 상승률 26.62%를 18%포인트 웃돈다.

크래프트의 또 다른 ETF인 'AMOM'(Qraft AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) 역시 같은 설정일부터 현재까지 57.76%라는 수익률을 올리며 S&P 500 지수 대비 약 31%포인트 초과 수익을 기록중이다.

올해 2월 상장된 미국대형주 고배당 AI ETF 인 'HDIV'도 벤치마크인 SPYD 대비 20%p 이상의 초과수익을 기록하고 있다.

보통 벤치마크 지수를 추종하는 수익을 지향하는 ETF의 속성에, 현재와 같은 저금리 상황을 감안할 때 20~30%포인트에 이르는 초과수익은 매우 보기드문 성과로 평가된다.

크래프트의 인공지능 ETF는 인간의 개입 없이 100% 딥러닝 엔진 기반으로 운용되며 세계 최초로 상장됐다. 그만큼 운용 과정이나 수익률 모든 측면에서 더 많은 관심을 받고 있는 상황.

김형식 크래프트테크놀로지스 대표는 "우리회사의 딥러닝 엔진은 상장 이후 상승과 횡보, 급락과 회복장을 모두 겪었다"며 "지수상승기에는 더 오르고, 3월 코로나19 폭락장에서 선방해 당초 설계된 대로 꾸준히 안정적인 초과수익을 쌓는데 성공했다"고 자부했다.

예측불허의 큰 변동성을 인간의 개입 없이 극복해낸 전례없는 성과에 힘입어 크래프트 AI ETF의 운용자산(AUM)은 최근 2배 이상 증가했다.
연말이 다가오며 QRFT, AMOM은 고배당을 노리는 투자자들의 관심도 받고 있다.
미국 ETF의 경우 실현손익을 유보해 분배금으로 지급하도록 되어있는데, 크래프트 AI ETF의 경우 AI에 의해 활발한 포트폴리오 교체가 이뤄져 유보된 실현손익이 다른 ETF보다 매우 높다는 평가를 받는다.

AMOM의 경우 작년 말 연환산 10%가 넘는 분배금을 지급했다. 올해 말에는 QRFT, AMOM 모두 10%를 크게 상회하는 분배금 및 배당지급이 예상된다.

한편 크래프트는 기존의 밸류 팩터를 AI로 재해석한 'New Value Investing ETF'(티커: NVQ)를 연내 새로 출시할 예정이다. 유형자산과 시가총액을 비교해 투자 여부를 결정해온 전통적인 가치투자 방식을 AI 리서치를 통해 구조적으로 확장하는 새로운 도전에 나서게 되는 것.
크래프트 관계자는 "다양한 데이터를 AI로 처리해 개별기업의 무형자산을 추정하고, 이를 유형자산과 합산한 후 시가총액과 비교하는 새로운 가치투자 방식으로 운용된다”며 “최근 오랫동안 작동하지 않았던 밸류 팩터의 알파(초과수익)가 살아나는 모습을 기대한다”고 말했다.
크래프트의 AI ETF인 QRFT, AMOM은 국내증권사 해외주식계좌에서 매매 가능하다.


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