뉴욕의 트레이더, 알고리즘 자산관리 컨설턴트로

이지혜 에임자산운용 대표

국내 최초의 퀀트(계량분석) 자산운용사인 에임(AIM)자산운용은 최근 핀테크 동향의 핵심 키워드 중 하나인 ‘로보어드바이저’를 활용하는 핀테크 기업이다.

흔히 로보어드바이저라고 하면 로봇이 투자 조언을 해주는모습을 상상하기 쉽지만, 로보어드바이저는 데이터와 알고리즘이 도출한 결과를 바탕으로 분석하는 것을 의미한다.

로보어드바이저는 고액 자산가를 대상으로 하는 전문 PB들의 값비싼 자산관리 비용을 혁신적으로 낮춤으로써 누구나 쉽고 편하게 자산관리를 할 수 있도록 돕는다.

이지혜 에임자산운용 대표는 “개인맞춤형 자산관리는 만들어져있는 펀드를 파는 것이 아니다” 라며 “‘내가 이런 사람이고 이 정도의 자산을 가지고 있으니 나에게 맞는 상품을 만들어달라’고 말하는 부자들처럼 평범한 일반 고객도 유사한 경험을 할 수있게 만들어주는 것이 중요하다”고 말했다.

여기에 필요한 것이 바로 핀테크라는 설명이다.

이 대표는 “그동안 기관을 주로 상대로 하던 자산운용사와 개인을 연결하기 위한 매개체가 되는 것이 목표다. 그 과정에 로보 어드바이저가 있다”고 말했다.

이지혜 대표는 미국 씨티그룹과 아카디안자산운용에서 퀀트 애널리스트와 트레이더로 일하며 금융투자업계에 첫 발을 디뎠다. 세계에서 가장 고도화된 금융공학의 중심지에서 매일같이 클릭을 하며 데이터 모니터링을 하던 그는 보다 창의적인 일을 하기 위해 돌연 사표를 냈다. 이후 스타트업을 발굴하는 미국 액셀러레이터 테크스타즈, 국내 초기투자사 더벤처스를 거쳐 스타트업 빙글 등에서 일하며 스타트업 생태계를 익혔다.

이 대표는 “핀터레스트 초기 투자를 유치하고, 허핑턴포스트의 커뮤니티디렉터로 일하는 등 창업을 간접경험하면서 준비를 했다”며 “자산관리를 통해 부의 불균형을 해소하는 문제를 풀고 싶었고, 퀀트를 바탕으로 한 개인맞춤형 자산관리는 내가 가장 잘할 수 있는 분야라고 생각했다”고 말했다.

에임이 내세우는 퀀트는 알고리즘 투자다. 고객의 위험 수용도, 다양한 자산유형에 대한 접근성과 이해 포트폴리오가 구현될 때의 설계 알고리즘이 키포인트다. 단순히 엑셀 프로그램으로 변수 몇 개를 돌려보는 개념이 아니다. 사람의 말을 해체해 정량화하는 것이 중요하다. 예를 들어 A기업의 최근 업황이 좋지 않기 때문에 단기적으로 매출 목표를 달성하기 어렵다는 의견이 나왔다면, 추출한 정보에 수치를 부여하는 것이다.

이 대표는 “미국에서도 퀀트를 제대로 하는 곳은 10곳 정도밖에 안되는데 팩터모델 72개와 서브 팩터가 300개가 매시간 서버에서 미친 듯이 돌아간다. 지금 국내 업체들이 할 수 있는 수준이 아니다”라며 “월가에서도 일부만이 향유하던 모델에서 일부를 떼어내어 저렴하게 만들고 대중에게 모바일 기기로 보여주려고 한다”고 말했다.