금융그룹 통합감독 2일 시범운영…삼성·미래에셋 '타격'

내일(2일)부터 시행되는 금융그룹 통합감독제가 적용되면 삼성과 미래에셋의 자기자본비율 하락폭이 큰 것으로 나타났다. 다만 기준치인 100% 이상은 충족할 것으로 예상된다.

1일 금융위원회는 금융그룹 통합감독 모범규준을 확정해 발표했다.

대상은 금융자산 5조원 이상 또는 금융계열사를 2곳이상 보유한 삼성과 현대차, 롯데, 한화, 교보생명, 미래에셋그룹, DB그룹 등 7개사다.

핵심이 되는 자본적정성 산정기준이 이번에 공개됐다.

자본돌려막기나 도미노 위험 등을 미리 관리하는 것으로, 자본적정성 비율이 떨어지면 그만큼 금융회사는 더 많은 충당금을 쌓아놔야한다.

금융위는 계열사에 대한 대출액이 많거나 대주주와의 거래가 많은 경우, 비금융계열사의 부실이 금융계열사에 전이될 가능성 등을 추가 위험성을 반영한 시뮬레이션 결과를 발표했다.

그 결과, 미래에셋이 307.3%에서 150.7%로 156.7%p 떨어져 적정성 비율이 가장 크게 악화됐다. 그 다음은 삼성으로 지난해말 기준 328.9%에서 221.2%로 107.7%p 떨어졌다.

현대차그룹의 경우 자본비율 하락폭은 44.8%p로 가장 작았지만 조정후 자본비율이 127.0%에 불과해 7개 그룹 중 가장 낮았다.

다만 이 결과는 금융그룹이 노출된 금융위험이 특정분야에 과도하게 집중했을 경우 더 많은 필요자본을 요구하는 집중위험은 반영되지 않았다. 대주주와의 거래, 비금융계열사 출자액 등을 추가로 더 계산해야한다.

자본비율을 떨어뜨리는 '집중위험'이 반영되면 삼성이 가장 큰 타격을 받을 것으로 보인다.

삼성생명과 삼성화재가 보유한 삼성전자 주식 약 29조원 수준으로, 삼성전자가 위기에 빠지면 삼성생명·삼성화재도 덩달아 위험해질 수 있기 때문이다.

이세훈 금융위 금융그룹감독혁신단장은 "집중위험은 삼성만 해당된다"며 "삼성생명이 가진 전자 지분의 영향으로 한도초과분이 19~20조원 가량 발생하고, 자본적정성은 더 악화될 수 있다"고 설명했다.

다만 금융위는 금융그룹의 자본규제 도입 영향 등을 고려해 당장 필요자본을 가산하지 않기로 했다. 구체적인 필요자본 가산방식은 입법과정에서 논의해 내년부터 단계적으로 적용한다는 방침이다.

금융위는 하반기 법제화를 추진하면서, 자본규제안에 대한 세부적인 사항을 올해 말까지 확정할 계획이다.


[머니투데이방송 MTN = 이유나 기자 (ynalee@mtn.co.kr)]