라임자산운용 일부 자펀드 '전액 손실' 불가피

라임자산운용이 지난해 기자간담회를 열고 펀드 환매중단에 대해 설명했다. / 사진=뉴스1

라임자산운용이 회계법인으로부터 실사받은 결과, 환매 중단 펀드의 예상 회수율이 50~79% 수준으로 집계됐다. 이에 따라 라임자산운용의 자펀드에 손실도 큰 폭으로 발생할 전망이다. 특히 일부 자펀드의 경우에는 전액 손실이 불가피하다.

15일 라임자산운용은 삼일회계법인의 실사 결과를 바탕으로, '플루토 FI D-1호'와 '테티스 2호'에 대한 예상 회수율을 발표했다.

삼일회계법인이 제시한 회수추정금액 검토 결과에 따르면, '플루토 FI D-1호'의 기초자산 1조 2,337억원 중 회수추정금액 범위는 6,222억원에서 8,414억원으로 반토막 났다. 이에 따라 '플루토 FI D-1호의 예상 회수율은 50~68%로 집계됐다.

'테티스 2호'는 기초자산 2,931억원 중 1,692억원에서 2,301억원을 회수할 수 있을 것으로 분석했다. 이에 따른 '테티스 2호'의 기초자산 예상회수율 범위는 58~79%다.

라임자산운용은 이날 120개 자펀드의 손실률도 공개했는데, 이 중 TRS를 사용한 29개 자펀드의 손실이 큰 것으로 나타났다. 모펀드 자산 중에서 TRS 금액을 먼저 변제하고 남은 금액을 개인투자자들에게 돌려주는 구조이기 때문이다.

특히 'AI 스타 1.5Y 1호'와 '라임 AI 스타 1.5Y 2호', '라임 AI 스타 1.5 Y 3호' 세 펀드는 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다. AI프리미엄 등 TRS를 사용한 다른 경우 역시 최대 97%까지 손실이 발생할 가능성이 있다.

라임자산운용은 "세 펀드의 손실이 큰 이유는 TRS를 사용한 레버리지 비율이 100% 였기 때문"이라며 "증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락해 현재로서는 고객의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다"고 설명했다.

조형근 머니투데이방송 MTN 기자