금감원 "라임, 불건전 운용 행위 반복…합동현장조사단 구성"

대규모 환매 중단 사태를 일으킨 라임자산운용이 과도한 수익 추구 위주의 펀드 구조를 설계해 운용하고, 개인적 이익을 취득하는 등 불건전 운용 행위를 반복적으로 해온 것으로 확인됐다.

금융감독원은 14일 라임의 이 같은 부적정한 운용 행위와 향후 대응 방안 등을 담은 '라임자산운용에 대한 중간 검사 결과 및 향후 대응 방안'을 발표했다.

금감원은 라임이 고수익 추구를 위해 투명성이 낮은 비시장성 자산에 투자함에도, 만기불일치 방식으로 펀드를 설계했다고 봤다. 또 라임이 총수익스와프, TRS를 통한 레버리지를 활용하면서 펀드의 유동성 위험을 크게 높였다고 판단했다.

또 금감원은 라임이 엄격한 내부통제나 심사절차 없이 이종필 전 부사장이 독단으로 운용해 다수의 불건전 영업행위가 발생했다고 봤다.

실제로 라임의 일부 임직원이 업무 과정에서 특정 CB가 큰 이익이 발생할 것이라는 것을 알고 이를 저가에 매수, 수백억원의 부당이득을 취한 것으로 나타났다. 이는 '직무 관련 정보 이용 금지' 등의 위반 소지가 있다.

금감원은 아직 실사 결과가 나오지 않은 플루토 TF-1호와 관련해 부실 은폐와 사기 혐의에 해당한다고 봤다. 라임과 신한금융투자가 무역금융펀드에서의 부실 발생 사실을 은폐하고 정상 운용 중인 것으로 속여 해당 펀드를 지속적으로 판매한 혐의가 있다고 판단한 것.

라임의 무역금융펀드는 지난 2017년 5월부터 신한금투의 TRS 레버리지를 이용해 해외 무역금융 펀드에 투자했다.

이후 라임과 신한금투는 IIG 펀드에서 약 1,000억원의 손실 가능성을 인지했지만 해외 무역금융펀드를 해외 SPC에 장부가로 처분하고 그 대가로 약속어음을 수취하는 구조로 계약을 변경하는 등 위법 행위를 한 사실이 적발됐다.

금감원은 "자본시장법 위반과 투자자를 기망해 부당하게 판매하거나 운용보수 등의 이익을 취득한 특경법상 사기에 해당될 소지가 있다"고 봤다.

환매 연기된 펀드 판매 현황을 보면, 173개 자펀드 판매사는 모두 19개사로 총 1조 6,679억원이 판매됐다. 우리은행이 3,577억원으로 가장 많았고 신한금융투자가 3,248억원, 신한은행이 2,769억원 순이었다.

회계법인의 실사 결과 플루토 FI D-1호의 회수율은 68~50%이고 테티스 2호의 회수율 79~58% 수준으로 나타났다. 플루토 TF-1호의 경우 전액 손실이 발생할 가능성이 있다.

금감원은 라임이 적법하고 공정한 절차를 통해 펀드 투자자를 최대한 보호할 수 있는 환매와 관리계획을 수립하도록 유도할 방침이다. 또 라임과 시장 이해관계자들이 환매, 관리 계획을 충실히 이행할 수 있도록 적극적으로 지원할 예정이다.

금감원은 2명 내외의 상주 검사반을 파견해 라임의 환매와 관리계획 이행, 내부통제 업무의 적정한 수행 등에 대한 밀착 모니터링 업무를 수행하는 한편, 상근관리단과 관계자 협의체 간 정례회의를 통해 지속적으로 모니터링한다는 계획이다.

또 금감원은 분쟁조정과 관련해 무역금융펀드는 검사결과 불법행위가 확인돼 신속하게 분쟁조정을 추진할 예정이다. 이를 위해 법률자문을 통한 피해구제 방안을 검토하고 금융분재조정위원회를 열어 올 상반기 중 조정에 착수할 예정이다.

사실 조사를 위해서는 내달 중 합동현장조사단을 구성한다. 여기에는 분쟁조정 2국, 민원분쟁조사실 등 각 권역 검사국이 참여한다.

서규영 자산운용검사국 국장은 "민원 현장조사 결과를 반영해 위규행위가 확인된 경우 펀드 판매사에 대한 추가 검사를 실시할 예정"이라며 "라임펀드가 대규모로 판매된 특정 지점에 대해 현장 검사를 우선적으로 실시할 것"이라고 말했다.



라임자산운용의 환매 연기 모펀드와 자펀드 현황.(자료= 금융감독원)

석지헌 머니투데이방송 MTN 기자