MTN NEWS
 

최신뉴스

우리금융 '아킬레스건' 자본비율 부담 해소하나…'내부등급법' 급물살

금감원, 우리금융 내부등급법 승인 현장점검 착수
'코로나19 대응' 당국-은행경영진 컨콜…BIS·LCR 등 건전성 규제 완화 논의
김이슬 기자



코로나19 대응을 위한 금융지원이 확대되면서 우리금융지주의 건전성 지표에 비상등이 켜졌다. 특히 우리금융은 신설 지주사인 탓에 다른 금융지주와 달리 대표 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 비율 산정에서 불리한 '표준등급법'을 사용하고 있어 기업 대출 등 자금공급 여력이 상대적으로 크지 않은 상황이다.

이에 금융당국은 우리금융의 자체 특성을 반영한 내부등급법 도입을 위한 본격 심사에 착수했다. 그동안 숙원 과제인 내부등급법 심사가 본격화되면서 우리금융도 BIS 비율 관리 부담을 한층 덜 수 있을 것으로 보인다. 대규모 인수 자금이 필요한 인수·합병(M&A)에도 적기에 나설 수 있어 지주사로서 면모를 갖출 수 있게 될 전망이다.

10일 금융권에 따르면 금융감독원은 전날 우리금융 본점을 찾아 내부등급법 승인을 위한 현장점검에 착수했다. 우리금융이 갖춘 내부등급법 모형의 시스템 가동력을 검증하기 위한 절차다. 당초 금감원은 지난 1분기 내 본점검을 실시하려고 했으나 코로나19 사태로 미뤄진 것으로 알려졌다.

BIS비율은 지주의 자체적인 특성을 반영한 내부등급법과 전체 표준치인 표준등급법에 따라 차이가 난다. BIS 기준 자기자본비율은 자기자본 대비 위험가중자산의 비중으로 산출하고 위험가중자산은 보유자산에 위험가중치를 곱한 값이다. 위험가중치가 높을수록 자본비율은 떨어지는데 내부등급법을 쓰면 위험가중치가 낮아져 BIS비율이 올라간다. 자금공급 여력이 커진다는 뜻이다.

예를 들여 주택담보대출은 표준등급법 상으로는 위험가중치가 35%이지만, 내부등급법을 쓰면 10~15% 수준으로 낮출 수 있다.

우리금융은 경쟁 금융지주사와 달리 내부등급법이 아닌 표준등급법을 사용하고 있다. 과거 KB금융과 하나금융이 지주사로 전환할 당시에는 특례조항을 둬 은행이 내부등급법을 적용하면 신설 지주사가 해당 자회사 자산에 같은 방식(내부등급법)을 쓰도록 허용했으나 한시조치였던 탓에 우리금융은 혜택을 받지 못했다.

그 결과 우리금융의 지난해 BIS비율은 11.89%로 4대 금융지주와 비교해 현저히 떨어지고 있다. 내부등급법을 활용하는 KB금융(14.48%), 농협금융(14.01%), 하나금융(13.95%), 신한금융(13.90%)보다 최대 2.6%포인트 가량 낮다. 정부가 자금시장 안정화 차원에서 마련한 채권·증권시장안정펀드에 1조원씩 출자하면 우리금융 BIS비율은 0.07%포인트 떨어진 11.82%로 낮아질 것으로 추정된다. 바젤Ⅲ 기준 규제비율 하한선인 11.5%에 바짝 다가서는 것이다.

이런 이유로 우리은행은 최근 코로나19 관련 금융지원 방침과 관련해 난감한 입장을 보였다. 소상공인·중소기업 대출 공급을 늘릴수록 BIS비율 기준치를 밑돌 수 있다는 우려에서다.

금감원이 본점검을 마친 뒤 승인까지는 통상 한 달 가량 걸릴 것으로 보여 이르면 상반기 안에 승인 여부가 결론날 것으로 전망된다.



우리은행의 내부등급법 사용이 허용되면 타금융 지주 대비 열세인 BIS비율 탓에 미진하던 M&A도 탄력을 받을 전망이다. 최근 KB금융지주가 M&A 시장 대어인 푸르덴셜생명 인수를 추진하는 것과 달리 우리금융은 지주사가 직접 나서 수조원짜리 인수전에 뛰어들지 않고 있다. 우리금융이 완전한 지주사 체제를 갖추기 위해서는 증권사와 보험사 등 비은행계열사 추가가 필수적이지만 자본적정성이 저하된 상태라 부담이 크기 때문이다.

우리금융은 지난해말 연결 기준 보통주자본비율(CET1)이 8.4% 수준으로 금감원 권고 기준인 8%를 간신히 넘고 있다. 인수합병에 큰 돈을 투입하기 사실상 어렵다는 의미다. 우리금융은 내부등급법 도입이 허용되면 CET1 비율은 10% 이상 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

한편 코로나19 금융지원이 확대되면서 은행들의 건전성 규제 부담은 이만저만이 아니다. 펀드 출자에다 코로나19 피해 기업과 개인 대출자를 대상으로 대출 상환을 유예하는 방안이 추가되면서 원화 유동성 커버리지 비율(LCR)을 맞추기도 어려워지고 있다. 원화 LCR은 은행이 심각한 유동성 위기 상황에도 최소 1개월간 자금유출에 대응할 수 있게 순현금유출액의 일정 비율을 현금화할 수 있는 고유동성 자산으로 보유하도록 한 규제다. 최근들어 예금 대비 대출공급량이 늘면서 은행들의 유동성 관리가 점차 힘겨워지고 있는 상황이다.

특히 가계대출 비중이 높은 은행은 LCR이 기준치 100%을 밑돌아 90% 밑으로 하락할 수 있는 것으로 추정된다. 정부 지원에 동참하느라 규제비율을 맞추기 어려워지고 있는 것이다. 이 때문에 은행들은 금융지원 차원에서 원화 LCR 규제를 완화해줄 것을 요청하고 있다. 우리은행의 경우 LCR 1%포인트 여력이 생길 수록 대출 공급이 5,000억원 가량 확대할 수 있는 것으로 보고 있다. 금융당국도 대안마련에 착수한 상태로 조만간 규제완화 방안을 내놓을 전망이다.

금감원은 구체적인 내부 상황을 점검하기 위해 이날 시중은행 중소기업, 전략, 리스크관리 담당 경영진과 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다. 금융권 관계자는 "코로나19 관련 금융권의 원활한 대응 이행을 위한 자리로 BIS비율, LCR, 예대율 완화 등과 관련한 은행권의 애로사항을 청취한 뒤 조만간 건전성 규제 완화 후속조치가 잇따를 것으로 보인다"고 말했다.



김이슬 머니투데이방송 MTN 기자

머니투데이방송의 기사에 대해 반론·정정추후 보도를 청구하실 분은 아래의 연락처로 연락주시길 바랍니다.

고충처리인 : 콘텐츠총괄부장 ombudsman@mtn.co.kr02)2077-6288

MTN 기자실

경제전문 기자들의 취재파일
전체보기

    Pick 튜브

    기사보다 더 깊은 이야기
    전체보기

    엔터코노미

    more

      많이본뉴스