'코로나19 대출 확대' 은행 BIS비율 3분기째 하락

지난 6월말 국내은행의 평균 BIS(국제결제은행) 총자본비율이 코로나19 자금공급 영향으로 하락했다. 3분기째 하락 추세이지만 규제비율은 상회하고 있다.

금융감독원이 31일 발표한 '20.6월말 은행 및 은행지주회사 BIS기준 자본비율 현황(잠정)'에 따르면 국내은행의 BIS 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율 및 단순기본자본비율은 각각 14.53%, 12.67%, 12.0%로 집계됐다. 전분기말 대비 각각 0.19%p, 0.13%p, 0.07%p 떨어진 수치이지만, 규제비율 대비 3~4%p 상회하는 수준이다.

2분기중 위험가중자산 증가율(+4.1%)이 자본 증가율(총자본 기준 +2.8%)을 상회한 결과다. 기업대출이 48조6000억원 늘어 신용위험가중자산이 50조원 증가했고 시장변동성 확대로 시장위험가중자산도 19조원 늘어 총 위험가중자산이 67조8000억원 증가했다. 반면 총자본은 연결당기순이익(3.7조원), 증자(2.2조원) 등으로 6조4000억원 늘어나는 데 그쳤다.

BIS비율은 은행의 대표 건전성 지표로 3분기 연속 하락 추세이지만, 현재 모든 은행은 완충자본을 포함한 규제비율을 상회하고 있다. 신한‧우리‧하나‧국민‧농협 등 대형은행(D-SIB)을 비롯한 주요 은행의 총자본비율이 14~15%로 안정적인 수준이다.

특히 2분기부터 바젤Ⅲ 최종안을 도입한 광주, 전북은행은 신용위험가중자산 규모가 줄어 자본비율이 각각 18.22%, 15.03%로 상승했다. 총자본비율이 가장 낮은 은행은 케이뱅크로 10.20%로 집계됐다.

은행지주회사의 BIS기준 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율은 각각 13.68%, 12.26%, 11.17%로 나타났다. 전분기말과 비교해 각각 0.26%p, 0.28%p, 0.21%p 상승한 수치다. 2분기중 자본 증가율(총자본기준 +2.2%)이 위험가중자산 증가율(0%)을 상회했다.

구체적으로 보면 자회사의 자산 증가 등에도 내부등급법을 승인받은 우리금융지주의 위험가중자산이 21조8000억원 감소하면서 은행지주 전체의 위험가중자산은 3조4000억원 늘어나는데 그쳤다. 총자본은 연결당기순이익(+3.6조원)과 자본확충(자본증권 1.3조원) 등으로 3조9000억원 늘었다.

우리지주의 경우 은행지주회사 평균에 미달하지만 2분기 중 내부등급법 승인으로 총자본비율이 0.93%p 상승했다. KB‧하나‧신한‧농협 등 대형 지주회사(D-SIB)의 총자본비율도 규제비율을 2%p 이상 상회했다.

금감원은 "코로나19에 따른 대출증가세가 지속되고 있으나 대부분의 은행·지주회사가 규제비율 대비 자본여력을 보유하고 있다"며 "지난 6월 바젤Ⅲ 최종안 시행에 따라 이를 적용하는 은행은 BIS비율이 상승될 전망"이라고 밝혔다.

금감원은 코로나19 사태 장기화에 대비해 은행(지주)이 자금공급 기능을 유지하는 동시에 자본확충과 내부유보 확대 등을 통해 충분한 손실흡수능력을 확보할 수 있도록 지도할 계획이다.

김이슬 머니투데이방송 MTN 기자