위기관리 '시험대'…5대은행 CRO "대출 핀셋관리·조기경보 가동"
조정현 기자
[앵커멘트]
코로나19로 경제 불확실성이 어느 때보다 높아지면서 올해 은행권의 위기 관리 능력이 시험대에 올랐습니다. 역대 최대로 치솟은 가계와 기업대출에, 잔뜩 낀 자산 거품까지 위험 요인이 상당한데요. 주요 은행의 리스크관리 최고책임자인 CRO를 통해 대응방안을 짚어봤습니다. 조정현 기자입니다.
[기사내용]
코로나19발 경제 위기에도 은행권 연체율은 0.3% 대에 불과합니다.
최고 수준의 건전성이지만 착시 효과도 분명합니다.
이자상환 유예 조치 등으로 구조조정을 미룬 영향입니다.
2020년 금융동향과 2021년 전망 세미나
[정중호 하나금융경영연구소장 : 부실이 이연되고 있는 것이지 사실은 부실이 줄어들었다 라고 보지 않습니다.]
어쨌든 올해 안에는 출구전략이 가동될 수밖에 없어 은행권에겐 위기대응이 발등의 불입니다.
국민은행은 '핀셋 관리'를 강조했습니다.
최철수 전무는 "일시적으로 유동성이 부족해진 경우를 선별해 내부 워크아웃 대상을 확대할 것"이라고 말했습니다.
빚을 갚을 능력과 의지를 가진 차주의 상환 기간을 늘려주거나 금리를 낮춰주면 은행도 리스크를 덜 수 있습니다.
가계대출에 대해선 신용대출, 특히 비중이 높아지고 있는 모바일 신용대출 관리가 관건입니다.
우리은행 전상욱 부행장보는 "빠르게 성장하고 있는 비대면 취급 여신에 대한 모니터링 체계를 개선하겠다"고 밝혔습니다.
기업여신 관리에는 환경 등을 고려한 ESG 경영이 접목됩니다.
코로나 위기 이후 디지털과 친환경 중심으로 산업이 재편될 가능성이 높기 때문입니다.
신한은행 김임근 부행장은 "고탄소배출 배출량 상위 차주에 대한 관리를 강화해 ESG 리스크관리 체계를 구축할 계획"이라고 강조했습니다.
4차산업혁명 기술을 접목한 리스크관리 고도화도 올해 핵심 과제입니다.
농협은행 반채운 부행장은 "올해 빅데이터를 활용한 개인여신 리스크관리 예측 시스템을 개발하고 있다"며 "개개인 특성에 맞춰 리스크관리를 고도화할 것"이라고 말했습니다.
하나은행은 빅데이터로 기업여신을 조기에 진단하는 시스템을 가동하기로 했습니다.
황효상 부행장은 "기업의 조기경보시스템에도 머신러닝 모형을 적용해 고위험 차주를 선별하고 조기 대응력을 강화할 예정"이라고 설명했습니다.
펀드 등 간접투자시장이 위축돼 수수료 이익 기반이 좁아진 상황에서 대출규제로 이자이익을 대폭 늘리기도 어려워, 대손비용을 줄이기 위한 은행권의 리스크관리 능력이 본격적인 시험대에 올랐습니다.
머니투데이방송 조정현입니다.
조정현 머니투데이방송 MTN 기자