[단독] 금감원, 운용사 전수조사 공문보니…"파생상품 포지션·리스크 한도 점검"

금융당국이 국내 주요 운용사 45곳의 파생상품 거래 업무 관련 내부통제 점검에 나선다. 신한투자증권의 ETF(상장지수펀드) LP(유동성공급자)부서에서 선물매매로 1300억원의 대규모 손실이 발생한데 따른 후속조치로 운용사 파생상품 거래 업무 부문에서 리스크를 적절하게 관리하고 있는지 전수 조사하겠다는 의도다.

15일 머니투데이방송(MTN)은 금융감독원이 운용사 45곳에 대한 '파생상품 거래 업무 관련 내부통제 등 긴급점검' 제하로 발송한 공문을 단독 입수했다.

이 공문에 따르면 금감원은 운용사에 하반기 내부감사 자체점검 대상 과제로 파생상품 거래 업무와 관련한 내부통제를 긴급 점검해 해달라고 요청했다. 점검 대상기간은 지난 8월1일부터 현재까지이며 내부감사보고서 제출 기한은 이달 말까지로 정했다.

금감원은 공문을 통해 해당 증권사와 운용사를 대상으로 ▲장내 ·장외 거래내역 및 포지션 현황 ▲장내·장외 거래별 및 포지션별 실제성과 적정성 ▲관련 리스크 한도 및 관리 절차 준수 여부 ▲펀드 내 파생상품 거래 업무 프로세스 등 내부통제 마련 운영 적정성 등을 점검하도록 했다.



앞서 지난 10일 신한투자증권은 ETF LP 업무를 수행하는 법인선물옵션부에서 본래의 목적과 허용된 범위를 넘어서는 장내선물 매매로 인해 1300억원에 달하는 손실이 발생한 것을 파악하고 이를 금감원에 보고했다.

손실은 코스피 지수가 하루만에 8% 넘게 급락해 블랙먼데이로 기록된 지난 8월 5일을 시작으로 이달 10일까지의 누적액이다. 해당 부서 직원은 유동성 공급과 무관한 선물매매로 인해 손실이 나자 이를 감추기 위해 스왑 거래를 한 것처럼 꾸며낸 것으로 파악됐다.

이에 금감원은 이와 유사한 사례가 있는지 증권사는 물론 운용사를 상대로 전수 조사에 나선 것이다.

신한투자증권 ETF LP부서에서 유동성공급을 위한 헤지 업무와 무관하게 선물매매에 나선 만큼 운용사 역시 파생상품 거래내역과 포지현 현황을 점검하기로 했다.

특히 장외 파생상품의 경우 관련 증빙 또는 거래 상대방 확인 등을 통해 계약의 실재성을 확인하기로 했다.

리스크 한도와 관리 절차 준수 여부도 들여다본다. 집합투자규약, 부서별·펀드별 리스크 한도 등에 따른 적정성을 확인할 방침이다.

펀드 내 파생상품 거래 업무 프로세스 등 내부통제 마련 운영 적정성과 관련해선 부서별 업무분장, 담당자 지정, 전결권자 확인절차, 파생거래의 시스템 등재 여부를 따져본다. 또 거래의 실제성과 적정성의 주기적 검증 절차 등이 마련돼 있는지도 살펴보게 된다.

아울러 파생상품 거래손실 등이 금융사고에 해당되는 경우 이를 인지하고 보고했지 여부도 점검해 달라고 요청했다.

금감원은 증권사에 대해서도 ETF LP 업무 내부통제 등 긴급점검을 요청하는 공문을 발송했다.

금감원 관계자는 "헤지북 자체와 장외 파생상품 거래와 관련된 북을 어떻게 관리하고 있는지, 증권사가 갖고 있는 기타 장외 파생상품 등에 대한 내부통제, 리스크 등을 들여다 볼 것"이라며 "LP 뿐만 아니라 고유자산을 운용하는 트레이더한테 부여한 한도가 적정하게 이뤄지고 있는지, 이를 데일리 체크하고 있는지도 함께 살펴볼 예정"이라고 말했다.

김혜수, 은주성 머니투데이방송 MTN 기자