바젤Ⅲ 2분기부터 조기도입…"신한·국민銀 BIS비율 1~4%p 이상 상승"

금융당국이 코로나19로 어려움을 겪는 기업들에 대한 은행 지원 역량을 강화하기 위해 '바젤Ⅲ 최종안'을 오는 2분기부터 조기 시행한다. 최근 코로나19 피해 지원과 관련해 은행권 부담이 늘어가는 과정에서 BIS비율 하락 등 건전성 악화 우려가 커지자 조치에 나선 것이다.


금융위원회는 29일 기업대출에 대한 자본규제가 개선되는 바젤Ⅲ 최종안을 당초보다 1년반 이상 앞당기기로 결정했다고 밝혔다.

바젤Ⅲ는 바젤위원회가 권고한 은행의 위험가중자산 산출 방식에 대한 개편안이다. 2013년 이후 순차적으로 진행되어온 바젤Ⅲ 규제개편을 마무리한 것으로 2022년 1월부터 도입할 계획이었다.

이번에 조기 도입되는 내용은 '신용리스크 산출방식' 개편방안이다. 통상 은행 위험가중자산의 80~90%는 대출 및 유가증권 투자 등에 따른 신용리스크가 차지한다.

은행의 BIS자기자본비율은 '자기자본'을 '위험가중자산'으로 나눠 산출하며 위험가중자산은 해당 은행의 신용·운영·시장리스크를 합산한 값이므로 신용리스크가 감소하면 은행 BIS자기자본비율은 높아지게 된다.

신용리스크 산출방식을 보면 중소기업 대출의 위험가중치와 일부 기업대출의 부도시 손실률을 하향하는 방안을 담고 있다.

은행이 내부등급법을 사용하는 경우 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률을 각각 '45%→40%, 35%→20%'로 하향했다. 자체 산출한 위험가중자산을 증액하는 부가승수(위험가중자산의 1.06배)는 폐지했다.

은행이 위험가중자산 산출시 '표준방법'을 사용할 시에는 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 100%에서 85%로 낮췄다.

국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 않고 있어 대부분 등급이 없는 상태다.

당국은 이번 조치로 기업대출 비중이 높은 은행을 중심으로 BIS비율이 크게 상승하는 등 자본규제 준수 부담이 경감돼 코로나19로 어려운 중소·중견기업 및 소상공인에 대한 자금공급이 확대될 것으로 전망하고 있다.

실제 은행 자체 추정 결과 대구·부산·광주·경남 등 지방은행과 신한·국민 등 대형은행의 BIS비율이 1~4%p 이상 상승할 것으로 전망된다.

당국은 국내 은행과 은행지주회사 중 시스템구축 등 준비가 완료된 회사부터 '올 6월말 BIS비율 산출시'부터 순차적으로 시행하기로 했다.

금융위 관계자는 "코로나19 극복을 위한 실물경제에 자금공급 확대를 충실히 이행할 기반을 마련하고, 대외적으로는 은행권 BIS비율을 향상시켜 해외자금 조달과 해외진출시 유리한 요소로 작용할 것으로 기대한다"고 말했다.

김이슬 머니투데이방송 MTN 기자