[단독] WWG운용, 글로벌퍼블릭마켓본부 신설…사업 확장 '속도'
'절대수익 추구' 헤지펀드 전략 제공 계획TDF도 출시 준비…"기존 방식 탈피"
조형근 기자
한국투자공사(KIC) 출신 경영진이 설립한 WWG자산운용이 사업 확장에 속도를 내고 있다. 기존에 강점을 보이던 PEF와 메자닌, 부동산 등 대체투자 부문에 더해 전세계 상장 주식으로 투자 영역을 넓히고 나선 것이다.
29일 금융투자업계에 따르면, WWG자산운용은 최근 글로벌퍼블릭마켓(Global Public Market)본부를 설립했다. 해당 본부는 주식과 채권, ETF(상장지수펀드), 리츠(REITs) 등 전세계 상장 증권을 편입해 절대 수익을 추구하는 헤지펀드 전략을 제공한다는 계획이다.
특히 WWG자산운용은 글로벌퍼블릭마켓본부를 통해 ▲글로벌 매크로 ▲절대 수익 추구 주식 롱숏 등의 헤지펀드 전략을 제공할 예정이다.
우선 '글로벌 매크로 펀드' 는 전세계 주식과 채권, 글로벌 리스크 헤징 포트폴리오 등 세 가지 세부 전략을 활용해 연 5~6%(수수료 차감)의 안정적 수익률 달성을 추구한다. 주식과 채권 투자에 더해 리스크 헤징 포트폴리오를 활용해 기존의 헤지 펀드 전략과 차별화된 절대 수익을 추구하는 점이 특징이다.
WWG자산운용 관계자는 "리스크 헤징 포트폴리오를 활용해 주가의 상승 및 하락, 이자율의 상승 및 하락, 그리고 확률은 낮지만 손실 규모가 큰 꼬리 리스크(Tail risk) 등에 대응한다"며 "리스크를 감수(Take)하고 관리(Management)하는 역동적인 포지션 변경 및 헤징 전략을 구현해 절대수익을 추구한다"고 설명했다.
'절대수익 추구 주식 롱숏 전략'은 지수 성과를 초과하는 개별 종목을 선정해, 지수 방향과 관계없이 절대 수익을 추구하는 전략을 뜻한다. WWG자산운용은 국내외 주식을 대상으로 실적과 전망 데이터를 활용해 성장성과 수익성을 동시에 고려하는 새로운 종목 선정 기법을 적용한다는 계획이다.
WWG자산운용은 목표시점펀드(Target Date Fund, TDF)도 출시를 준비 중이다. TDF는 투자자가 설정한 은퇴 시점에 맞춰 전문 자산운용사가 자금을 운용해주는 상품을 뜻한다. 설정한 시점(Target Date)에 따라 자산 비중을 조절해 투자자의 은퇴 시점에 맞춘 투자 솔루션을 제공하는 것을 목표로 한다.
TDF 운용 및 설계에 있어서 WWG자산운용은 기존 TDF와의 차별화를 위해 새로운 전략을 도입했다. 구체적으로 근로소득인 인적 자본 수익률을 반영해 글라이드 패스를 새롭게 도출하고, 축적기(Accumulation)에는 자산을 증식하는 한편 처분기(Decumulation)에는 물가 상승을 반영한 안정적 소득(Income)을 창출하는 부채 연계 전략(Liability Driven Strategy)을 도입했다.
글로벌퍼블릭마켓본부는 지난 7월 새롭게 영입한 이장호 부사장이 이끈다. 이 부사장은 대우증권 국제영업본부, 한빛투신과 서울투신의 국내주식 펀드매니저, 우정사업본부자금운용지원팀장, 새마을금고중앙회 대체투자팀장을 역임한 바 있다. 이후 KIC에서 밴치마크를 초과하는 성과를 내는 등 실력을 인정받았으며, 지난 2014년 UBS하나자산운용에서 국내 자산운용업계에확정급여(DB) 계획과 확정기여(DC) 계획을 위한 목표시점펀드(Target Date Fund, TDF)를 처음 도입하기도 했다.
헤지 펀드 운용은 하석근 전무가 담당한다. 하석근 전무는 현대증권과 모건스탠리에서 리스크관리로 경력을 쌓았으며, 미국계 자산운용사인 디멘셔널 펀드어드바이저(Dimensional Fund Advisors, DFA)의 미국본사와 싱가폴 현지법인의 부사장으로 글로벌 주식 포트폴리오를 운용한 바 있다. 이후 KIC 초기 설립 멤버로 투자전략팀 등에서 근무했으며, 하나UBS자산운용에서 TDF와 글로벌 자산배분 펀드, 절대수익 펀드 등을 운용했다. WWG자산운용에는 올해 초 합류했다.
한편 WWG자산운용은 기획재정부 및 한국은행의 외환보유액을 위탁 받아 해외투자에 주력하던 KIC 출신 경영진들을 주축으로 2016년 8월 출범한 뒤 지난 2017년 라이선스 등록과 함께 사모펀드 업계에 진출한 운용사다.
KIC를 거쳐 외환은행 수석 부행장과 KTB프라이빗에쿼티(PE) 대표를 역임한 박제용 회장이 최대주주이며, 진영욱 전 KIC 및 정책금융공사 사장은 이사회 의장을 맡고 있다. 이기홍 전 KIC Deputy CIO가 최근 감사로 합류하였고, KIC에서 투자전략 및 PE운용 등 다양한 해외투자업무를 경험한 송주형 대표가 박제용 회장과 각자 대표 체제를 구축해 WWG자산운용을 총괄하고 있다.
현재 누적 운용 규모는 약 5,600억원 수준으로, 최근 한성크린텍 주식과 우당기술산업을 매각하면서 빠르게 트랙 레코드(운용 이력)을 쌓아가고 있다.
29일 금융투자업계에 따르면, WWG자산운용은 최근 글로벌퍼블릭마켓(Global Public Market)본부를 설립했다. 해당 본부는 주식과 채권, ETF(상장지수펀드), 리츠(REITs) 등 전세계 상장 증권을 편입해 절대 수익을 추구하는 헤지펀드 전략을 제공한다는 계획이다.
특히 WWG자산운용은 글로벌퍼블릭마켓본부를 통해 ▲글로벌 매크로 ▲절대 수익 추구 주식 롱숏 등의 헤지펀드 전략을 제공할 예정이다.
우선 '글로벌 매크로 펀드' 는 전세계 주식과 채권, 글로벌 리스크 헤징 포트폴리오 등 세 가지 세부 전략을 활용해 연 5~6%(수수료 차감)의 안정적 수익률 달성을 추구한다. 주식과 채권 투자에 더해 리스크 헤징 포트폴리오를 활용해 기존의 헤지 펀드 전략과 차별화된 절대 수익을 추구하는 점이 특징이다.
WWG자산운용 관계자는 "리스크 헤징 포트폴리오를 활용해 주가의 상승 및 하락, 이자율의 상승 및 하락, 그리고 확률은 낮지만 손실 규모가 큰 꼬리 리스크(Tail risk) 등에 대응한다"며 "리스크를 감수(Take)하고 관리(Management)하는 역동적인 포지션 변경 및 헤징 전략을 구현해 절대수익을 추구한다"고 설명했다.
'절대수익 추구 주식 롱숏 전략'은 지수 성과를 초과하는 개별 종목을 선정해, 지수 방향과 관계없이 절대 수익을 추구하는 전략을 뜻한다. WWG자산운용은 국내외 주식을 대상으로 실적과 전망 데이터를 활용해 성장성과 수익성을 동시에 고려하는 새로운 종목 선정 기법을 적용한다는 계획이다.
WWG자산운용은 목표시점펀드(Target Date Fund, TDF)도 출시를 준비 중이다. TDF는 투자자가 설정한 은퇴 시점에 맞춰 전문 자산운용사가 자금을 운용해주는 상품을 뜻한다. 설정한 시점(Target Date)에 따라 자산 비중을 조절해 투자자의 은퇴 시점에 맞춘 투자 솔루션을 제공하는 것을 목표로 한다.
TDF 운용 및 설계에 있어서 WWG자산운용은 기존 TDF와의 차별화를 위해 새로운 전략을 도입했다. 구체적으로 근로소득인 인적 자본 수익률을 반영해 글라이드 패스를 새롭게 도출하고, 축적기(Accumulation)에는 자산을 증식하는 한편 처분기(Decumulation)에는 물가 상승을 반영한 안정적 소득(Income)을 창출하는 부채 연계 전략(Liability Driven Strategy)을 도입했다.
글로벌퍼블릭마켓본부는 지난 7월 새롭게 영입한 이장호 부사장이 이끈다. 이 부사장은 대우증권 국제영업본부, 한빛투신과 서울투신의 국내주식 펀드매니저, 우정사업본부자금운용지원팀장, 새마을금고중앙회 대체투자팀장을 역임한 바 있다. 이후 KIC에서 밴치마크를 초과하는 성과를 내는 등 실력을 인정받았으며, 지난 2014년 UBS하나자산운용에서 국내 자산운용업계에확정급여(DB) 계획과 확정기여(DC) 계획을 위한 목표시점펀드(Target Date Fund, TDF)를 처음 도입하기도 했다.
헤지 펀드 운용은 하석근 전무가 담당한다. 하석근 전무는 현대증권과 모건스탠리에서 리스크관리로 경력을 쌓았으며, 미국계 자산운용사인 디멘셔널 펀드어드바이저(Dimensional Fund Advisors, DFA)의 미국본사와 싱가폴 현지법인의 부사장으로 글로벌 주식 포트폴리오를 운용한 바 있다. 이후 KIC 초기 설립 멤버로 투자전략팀 등에서 근무했으며, 하나UBS자산운용에서 TDF와 글로벌 자산배분 펀드, 절대수익 펀드 등을 운용했다. WWG자산운용에는 올해 초 합류했다.
한편 WWG자산운용은 기획재정부 및 한국은행의 외환보유액을 위탁 받아 해외투자에 주력하던 KIC 출신 경영진들을 주축으로 2016년 8월 출범한 뒤 지난 2017년 라이선스 등록과 함께 사모펀드 업계에 진출한 운용사다.
KIC를 거쳐 외환은행 수석 부행장과 KTB프라이빗에쿼티(PE) 대표를 역임한 박제용 회장이 최대주주이며, 진영욱 전 KIC 및 정책금융공사 사장은 이사회 의장을 맡고 있다. 이기홍 전 KIC Deputy CIO가 최근 감사로 합류하였고, KIC에서 투자전략 및 PE운용 등 다양한 해외투자업무를 경험한 송주형 대표가 박제용 회장과 각자 대표 체제를 구축해 WWG자산운용을 총괄하고 있다.
현재 누적 운용 규모는 약 5,600억원 수준으로, 최근 한성크린텍 주식과 우당기술산업을 매각하면서 빠르게 트랙 레코드(운용 이력)을 쌓아가고 있다.
조형근 머니투데이방송 MTN 기자
